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  3. 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币

考试题库2022-08-02  35
问题 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343（1M）近端掉期点为40.00/45.00（bp）（2M）远端掉期点为55.00/60.00（bp）如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为（   ）。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403
选项 A.6.2388
B.6.2380
C.6.2398
D.6.2403
答案 A
解析 在外汇掉期交易中。如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6．2343+0．0045=6．2388。
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