2. 从业资格
  3. 某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期

某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期

考试题库2022-08-02  9
问题 某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（　　）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）A.20B.220C.100D.120
选项 A.20
B.220
C.100
D.120
答案 B
解析 由于期货市场是反向市场，可知，7月的期货价格>9月的期货价格，而买入7月期货合约的同时卖出9月期货合约，相当于是买入套利。建仓时价差为120，则价差扩大会盈利。假设，平仓时的价差为X，则（X-120）×10手×10吨/手=10000元，可计算出平仓时，价差X为220元/吨。
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