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假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月
题库
2022-08-02
2
问题
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A. 8.75B. 26.25C. 35D. 无法确定
选项
A. 8.75
B. 26.25
C. 35
D. 无法确定
答案
B
解析
9月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)112]=3508.75点12月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)412]=3535点。因此9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差=3535-3508.75=26.25点。
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