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投资者持有面值1亿元的债券 I,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约
投资者持有面值1亿元的债券 I,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约
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2022-08-02
179
问题
投资者持有面值1亿元的债券 I,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可交割CTD的转换因子为1.0294,债券 I 和CTD的相关信息如表所示:
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式( )。
选项
答案
D
解析
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本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
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