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2013年记账式附息国债票面利率是3.42%, 到期日为2020年1月 24日,
2013年记账式附息国债票面利率是3.42%, 到期日为2020年1月 24日,
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2022-08-02
68
问题
2013年记账式附息国债票面利率是3.42%, 到期日为2020年1月 24日, 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日,该国债现货报价99.640,应计利息0.6372, 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。A. [(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161B. [(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161C. [(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372) 365/161D. [(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161
选项
A. [(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161
B. [(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161
C. [(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372) 365/161
D. [(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161
答案
A
解析
隐含回购利率=[(期货报价转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格]国债购买价格365/交割日之前的天数=[(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161=0.87%。
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