假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月

admin2022-08-02  51

问题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为(   )点。(小数点后保留两位)A.1486.47  B.1537C.1468.13  D.1457.03

选项 A.1486.47  
B.1537
C.1468.13  
D.1457.03

答案 C

解析 股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+(6%-1%)×3/12] =1468.13点。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/699437.html

最新回复(0)