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  3. 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月

admin2022-08-02  57
问题 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（   ）点。（小数点后保留两位）A.1486.47　　B.1537C.1468.13　　D.1457.03
选项 A.1486.47　　
B.1537
C.1468.13　　
D.1457.03
答案 C
解析 股指期货理论价格为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）-（t-t）/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12] =1468.13点。
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