2. 从业资格
  3. 4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计

admin2022-08-02  94
问题 4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5％，年指数股息率为1％，交易成本总计为15点，则（   ）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
选项 A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
答案 BCD
解析 不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为=1500+1500×（5％-1％）×3×（1／12）=1515（点），交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1515-15，1515+15]，即[1500，1530]；当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/699412.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)