2. 从业资格
  3. 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的

7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的

admin2022-08-02  39
问题 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（ ）。A. 220点B. 180点C. 120点D. 200点
选项 A. 220点
B. 180点
C. 120点
D. 200点
答案 B
解析 期权的投资收益来自于两部分:权利金收盈和期权履约收益。①权利金收益=100-120=-20；②买入看跌期权，标的资产价格越低盈利越多，即10200以下；卖出看跌期权最大收益为权利金，高于10000点会被动履约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能盈利。期权履约收益=10200-10000=200，合计收益=-20+200=180（点）。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/689219.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)