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某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则
admin
2022-08-02
95
问题
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（ ）。
A.④B.③C.②D.①
选项
A.④
B.③
C.②
D.①
答案
BD
解析
建仓时，价差为高价减低价，即9月合约价格-12月合约价格：5056-5015=41元/吨。平仓时，也需用9月合约价格-12月合约价格。①价差：5045-5005=40元/吨；②差：5030-4985=45元/吨；③价差：5090-5060=30元/吨；④价差：5085-5030=55元/吨。价差缩小的是选项BD。
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