某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则

admin2022-08-02  45

问题 某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有(   )。A.④B.③C.②D.①

选项 A.④
B.③
C.②
D.①

答案 BD

解析 建仓时,价差为高价减低价,即9月合约价格-12月合约价格:5056-5015=41元/吨。平仓时,也需用9月合约价格-12月合约价格。①价差:5045-5005=40元/吨;②差:5030-4985=45元/吨;③价差:5090-5060=30元/吨;④价差:5085-5030=55元/吨。价差缩小的是选项BD。
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