2. 从业资格
  3. 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为

考试题库2022-08-02  35
问题 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。A. 卖出131张期货合约B. 买入131张期货合约C. 卖出105张期货合约D. 买入105张期货合约
选项 A. 卖出131张期货合约
B. 买入131张期货合约
C. 卖出105张期货合约
D. 买入105张期货合约
答案 C
解析 据题干分析，应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=[225000000／(5700300)]0．8≈105(张)。
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