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国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为
国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为
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2022-08-02
51
问题
国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )。A. 卖出131张期货合约B. 买入131张期货合约C. 卖出105张期货合约D. 买入105张期货合约
选项
A. 卖出131张期货合约
B. 买入131张期货合约
C. 卖出105张期货合约
D. 买入105张期货合约
答案
C
解析
据题干分析,应当是卖出期货合约。卖出期货合约数=[225000000/(5700300)]0.8≈105(张)。
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