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套利交易中的模拟误差来自( )。A. 买卖的冲击成本非常小,交易者会通过构造一个
套利交易中的模拟误差来自( )。A. 买卖的冲击成本非常小,交易者会通过构造一个
练习题库
2022-08-02
69
问题
套利交易中的模拟误差来自( )。A. 买卖的冲击成本非常小,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差B. 买卖的冲击成本非常大,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差C. 由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,这也会产生模拟误差D. 由于指数大多以市值为比率构造,严格按比率复制很可能会产生错误,这也会产生模拟误差
选项
A. 买卖的冲击成本非常小,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差
B. 买卖的冲击成本非常大,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差
C. 由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,这也会产生模拟误差
D. 由于指数大多以市值为比率构造,严格按比率复制很可能会产生错误,这也会产生模拟误差
答案
BC
解析
模拟误差来自两方面,一方面是因为组成指数的成分股太多,短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本大大增加,因为对一些成交不活跃的股票来说,买卖的冲击成本非常大。通常,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差。另一方面,即使组成指数的成分股不太多,严格按比例复制很可能会产生零碎股,这也会产生模拟误差。
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