2. 从业资格
  3. 套利交易中的模拟误差来自（ ）。A. 买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个

套利交易中的模拟误差来自（ ）。A. 买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个

练习题库2022-08-02  79
问题 套利交易中的模拟误差来自（ ）。A. 买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差B. 买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差C. 由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差D. 由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生错误，这也会产生模拟误差
选项 A. 买卖的冲击成本非常小，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
B. 买卖的冲击成本非常大，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
C. 由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差
D. 由于指数大多以市值为比率构造，严格按比率复制很可能会产生错误，这也会产生模拟误差
答案 BC
解析 模拟误差来自两方面，一方面是因为组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加，因为对一些成交不活跃的股票来说，买卖的冲击成本非常大。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差。另一方面，即使组成指数的成分股不太多，严格按比例复制很可能会产生零碎股，这也会产生模拟误差。
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