共用题干CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22

题库2022-08-02  42

问题 共用题干CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为2273美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳,则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为()。A.22.375美分/蒲式耳B.22美分/蒲式耳C.42.875美分/蒲式耳D.450美分/蒲式耳

选项 CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为2273美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美分/蒲式耳,则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为()。
A.22.375美分/蒲式耳
B.22美分/蒲式耳
C.42.875美分/蒲式耳
D.450美分/蒲式耳

答案 AC

解析 本题考查看涨期权的实际价格的计算。CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22′3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),则实际价格=22+3*1/8=22.375(美分,/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分/蒲式耳,则实际价格=42+7*1/8=42.875(美分/蒲式耳)。
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