1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货，同时以261元／克买入9月份

练习题库2022-08-02 41

问题 1月4日，某套利者以250元／克卖出4月份黄金期货，同时以261元／克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元／克，同时9月份价格变为272元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（　）元／克。A.-5B.6C.11D.16

选项 A.-5
B.6
C.11
D.16

答案 B

解析使用价差的概念来分析，本题为买入套利，价差从11元／克，变到17元／克．价差扩大了6元／克，价差扩大出现盈利为6元／克。

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