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衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定
admin
2022-08-02
19
问题
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括（ ）。A.仓位均衡报价策略B.delta动态对冲和vega对冲的对冲策略C.Edge管理D.Rho管理
选项
A.仓位均衡报价策略
B.delta动态对冲和vega对冲的对冲策略
C.Edge管理
D.Rho管理
答案
ABC
解析
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定价模型，实行仓位均衡报价策略（买卖均衡vega中性），实行delta动态对冲和vega对冲的对冲策略，以及Edge管理，即在市场价格低于自算理论价格时买入，Edge买入报价为理论价减市场价之差；在市场价格高于自算理论价时卖出，Edge卖出报价为市场价与理论价之差，从而获得正的Edge。
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