2. 从业资格
  3. 表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、

表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、

考试题库2022-08-02  57
问题 表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1—1A、B、C每日收益率的相关系数假设3种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。A.60％的A和40％的BB.40％的B和60％的CC.40％的A和60％的BD.40％的A和60％的C
选项 A.60％的A和40％的B
B.40％的B和60％的C
C.40％的A和60％的B
D.40％的A和60％的C
答案 B
解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变．当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果最好。由表可知，BC组合的相关系数为负，风险最低。
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