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表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、
表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、
考试题库
2022-08-02
22
问题
表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
假设3种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。A.60%的A和40%的BB.40%的B和60%的CC.40%的A和60%的BD.40%的A和60%的C
选项
A.60%的A和40%的B
B.40%的B和60%的C
C.40%的A和60%的B
D.40%的A和60%的C
答案
B
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变.当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果最好。由表可知,BC组合的相关系数为负,风险最低。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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