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下列反向压力测试描述正确的有（ ）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
下列反向压力测试描述正确的有（ ）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
练习题库
2022-08-02
3
问题
下列反向压力测试描述正确的有（ ）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段
选项
A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量
B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段
答案
BCE
解析
反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。 按照、施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。 在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是" 可能的风险情景"。 反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。
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本试题收录于：
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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