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关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有()。A.协方差为正,说明
关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有()。A.协方差为正,说明
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2022-08-02
77
问题
关于两种资产收益率的协方差和相关系数,下列说法正确的有()。A.协方差为正,说明两种资产收益率变动方向相同B.相关系数为正,说明两种资产收益率变动方向相同C.相关系数为负,说明两种资产收益率变动方向相同D.相关系数为零,说明两种资产收益率变动方向无关E.协方差为负,说明两种资产收益率变动方向相同
选项
A.协方差为正,说明两种资产收益率变动方向相同
B.相关系数为正,说明两种资产收益率变动方向相同
C.相关系数为负,说明两种资产收益率变动方向相同
D.相关系数为零,说明两种资产收益率变动方向无关
E.协方差为负,说明两种资产收益率变动方向相同
答案
ABD
解析
协方差为正,投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势;协方差为负,投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系。相关系数为正,两种资产的收益正相关;相关系数为负,两种资产的收益负相关;相关系数为零,两种资产的收益之间没有相关性。
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中级银行从业
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