2. 从业资格
  3. 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收

练习题库2022-08-02  79
问题 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（　　）。A.-0．05％～0．1％B.-0．05％～0．25％C.0．1％～0．25％D.-0．2％～0．4％
选项 A.-0．05％～0．1％
B.-0．05％～0．25％
C.0．1％～0．25％
D.-0．2％～0．4％
答案 D
解析 正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2．5倍标准差范围内的概率分别如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ-＜X＜μ+2．5σ)≈99％。则当概率为95％时，可得-0．2％＜X＜0．4％。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054095.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)