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采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=SN(d1)—
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=SN(d1)—
admin
2022-08-02
97
问题
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价,其公式是C=SN(d<sub>1</sub>)—Xe<sup>(-rt)</sup>F(d<sub>2</sub>),公式中的符号X代表( )。A、行权价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格
选项
A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
答案
A
解析
A
X表示权证的执行价格,即行权价格。S表示计算时标的股票的价格;r表示无风险利率;N(d1)表示累积正态分布概率;t表示权证的存续期限(以年为单位)。
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