采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=SN（d1）—

admin2022-08-02 59

问题采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=SN（d1）—Xe(-rt)F（d2），公式中的符号X代表( )。A、行权价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格

选项 A、行权价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格

答案 A

解析 A
X表示权证的执行价格，即行权价格。S表示计算时标的股票的价格；r表示无风险利率；N（d1）表示累积正态分布概率；t表示权证的存续期限（以年为单位）。

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