首页
登录
从业资格
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限
免费题库
2022-08-02
75
问题
下列关于久期分析,说法正确的有( )。Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
⑴基本原理:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高。(2)适用范围:①采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1825988.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据《证券市场资信评级业务管理办法》,下列说法中正确的有( )。A.资信评级机
根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》,下列关于做市交易方式的说法,正确的
根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》,关于立项阶段的内部控制的说法,正确的
根据《证券市场资信评级机构评级业务实施细则(试行)》,下列说法正确的有()
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》,以下说法正确
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
随机试题
WhatisNewZealandfamousfor?[originaltext]NewZealandisfamousforitsa
抗日战争theAnti-JapaneseWar
Completethenotesbelow.WriteONEWORDAND/ORANUMBERforeachanswer.Thebe
编辑加工题:阅读分析短稿,并按照稿件加工整理的规范进行编辑加工。 外来生物入侵
工程费用监理的工作原则包括( )。A.遵守法律法规的原则 B.恪守合同条款的
31岁男性,昨日部门聚餐后3小时突发腹部剧痛,恶心、呕吐,吐大量胃内容物。3个月
既有泻下作用,又有凉血作用的药物是A.大黄 B.芒硝 C.巴豆 D.郁李仁
教师未经学生同意按考分高低排列名次,张榜公布,或让学生分发试卷,此行为侵犯了学生
方先生购买某公司股票,该股票的股利是1.2元,未来3年以每年10%的速度增长,3
A公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料日常核算。2021年1月1日结存材
最新回复
(
0
)