首页
登录
从业资格
下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限
下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限
免费题库
2022-08-02
60
问题
下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
⑴基本原理：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。（2）适用范围：①采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1825988.html
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据《证券市场资信评级业务管理办法》，下列说法中正确的有（ ）。A．资信评级机
根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，下列关于做市交易方式的说法，正确的
根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，关于立项阶段的内部控制的说法，正确的
根据《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》，下列说法正确的有（）
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》，以下说法正确
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，以下说法正确的是（）。 Ⅰ．
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，以下说法正确的是（）。 Ⅰ．
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，以下说法正确的是（）。 Ⅰ．
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，以下说法正确的是（）。 Ⅰ．
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，以下说法正确的是（）。 Ⅰ．
随机试题
ThereWasaknockatthedoor.Itwasthesecondtimesomeone______methateve
[A]advocates[B]ambitious[C]casually[D]faithful[E]ignore[F]immense
WhydoesSarahatetraveling?[img]2016m3x/ct_eyyjsdz2014c_eyyjsdc_0195_20163[/i
[originaltext]Theworld’sfirstcompletelyautomaticrailwayhasbeenbuilt
Theriseofmultinationalcorporations(跨国公司),globalmarketing,newcommuni
Themajorityofsmalltoothwhalesarecalleddolphins.Mostdolphinspecies
Thereareseveralpossiblerelationshipsbetweenlanguageandsociety.One
腹膜的生理作用不包括()A.吸收作用 B.防御作用 C.渗出作用 D.修复
猪带绦虫对人体的危害性比牛带绦虫严重的主要原因是A、吸收大量的营养B、虫体代谢
天然石材的检验项目有（）。A.空隙率 B.表面密度 C.抗压强度 D.抗
最新回复
(
0
)
