2. 从业资格
  3. 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。

题库2022-08-02  66
问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。Ⅰ．下降2.11%Ⅱ．下降2.50%Ⅲ．下降2.22元Ⅳ．下降2.625元A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
答案 A
解析 根据久期计算公式，ΔP/P＝－D×Δy/（1＋y）＝－2.3×1%/（1＋9%）＝－2.11%，ΔP＝－2.11%×105.00＝－2.22（元）。其中，P表示债券价格，ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。
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