某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。

题库2022-08-02  56

问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格(  )。Ⅰ.下降2.11%Ⅱ.下降2.50%Ⅲ.下降2.22元Ⅳ.下降2.625元A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ

答案 A

解析 根据久期计算公式,ΔP/P=-D×Δy/(1+y)=-2.3×1%/(1+9%)=-2.11%,ΔP=-2.11%×105.00=-2.22(元)。其中,P表示债券价格,ΔP表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,Δy表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
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