2. 从业资格
  3. 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β

资格题库2022-08-02  72
问题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0.075A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 C
解析 根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为：，证券B的单位系统风险补偿为：当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同
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