假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β

资格题库2022-08-02  43

问题 假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,(  )。Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ这个证券市场处于均衡状态Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0.075A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案 C

解析 根据证券市场线,证券A的单位系统风险补偿为:,证券B的单位系统风险补偿为:当市场均衡时,单位系统风险补偿应该相同
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