用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR

练习题库2022-08-02 80

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　　）。

选项

答案 C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示
为：△VA=-[DA×VA×△R／（1+R）]，△V1=-[D1×V1×△R／（1+R）]。

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