首页
登录
从业资格
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
练习题库
2022-08-02
48
问题
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易曰距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。A.7.654%B.3.75%C.11.53%D.-3.61%
选项
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
答案
C
解析
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):隐含回购利率=(发票价格-国债购买价格)/国债购买价格365/交割日之前的天数=((期货价格转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格)/国债购买价格365/交割日之前的天数。一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。IRR=(119.014-115.679)/115.6794=11.53%,
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1821659.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
某可转换债券的面值为1000元,转换价格为20元。标的股票的市场价格为25元,可
某上市公司拟于2017年3月9日召开董事会,审议关于发行分离交易的可转换公司债券
2016年12月31日,甲上市公司向其控股股东发行股份购买资产,发行价格为10元
符合以下()条件的证券期货普通投资者可以申请转化成为证券期货专业投资者,但经营机
甲公司2015年1月1日以3000万元的价格购入乙公司30%的股份,另支付相关费
某公司2015年初对外发行200万份认股权证,行权价格3.5元,2015年度净利
甲公司是深圳交易所创业板上市公司。2017年2月,甲公司拟聘请孙某作为该公司的独
根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》,下列有关非公开发行公司
下列有关凭证式国债的表述错误的是()。A、采取“随买随卖”的方式进行交易 B、
某上市公司拟于2016年3月9日召开董事会,审议关于发行分离交易的可转换公司债券
随机试题
[originaltext]ArecentreporthasshownthathereintheUnitedStates,we’
TheGreatWallofChinaWallsandwa
AA--businesscircleB--businessconditionsC--bu
中国古建筑具有悠久的历史和辉煌的成就,是中国传统文化的重要组成部分。中国古建筑包括宫殿、民居、寺庙和园林等。它们具有明显的地域性、民族性与时代性。中国古
对项目规模评估的方法包括( )。A.效益成本评比法 B.多因素评比法
公开募集基金的基金份额持有人可以()。A.参与分配清算后的剩余基金财产 B.
某患者因慢性肾衰竭接受了肾移植手术,术后恢复良好,心怀感激,多次向责任护士打听捐
公用移动通信系统是典型的移动通信方式,由()接入市话汇接局进入公共电话网,是
咨询师:我有什么可以帮助你的吗? 求助者:嗯……我想退学,可是老师和朋友们都劝
20×6年1月1日,经股东大会批准,甲公司向50名高管人员每人授予1万份股票期权
最新回复
(
0
)