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套利定价理论的假设条件( ) Ⅰ.投资者是追求收益的 Ⅱ.所有证券的收益都
套利定价理论的假设条件( ) Ⅰ.投资者是追求收益的 Ⅱ.所有证券的收益都
考试题库
2022-08-02
87
问题
套利定价理论的假设条件( )Ⅰ.投资者是追求收益的Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。Ⅳ.投资者是厌恶风险的。Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
D
解析
套利定价理论的假设条件有:(1)投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
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