2. 从业资格
  3. 二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向

二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向

练习题库2022-08-02  79
问题 二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ只能在到期日执行Ⅳ市场无摩擦A.I、ⅡB.I、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅳ
选项 A.I、Ⅱ
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
答案 D
解析 二叉树模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。二叉树期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变。模型的前提假定是市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1814128.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)