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某投资者打算购买A.B.C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:
某投资者打算购买A.B.C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:
练习题库
2022-08-02
65
问题
某投资者打算购买A.B.C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6,(2)股票B的收益率期望值等于0.12,贝塔系数等于1.2,(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5,在股票C上的投资比例0.3,那么( )。I在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票CⅡ该投资者的组合β系数等于0.96III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A.I、II、IIIB.I、II、IVC.II、III、IVD.II、III
选项
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、III
答案
D
解析
该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094,该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。
Ⅰ项错误,该投资者组合的预期收益率=0.094>股票C的预期收益率0.08,但同时,组合的β系数=0.96>股票C的β系数0.8,组合的收益和风险均高于股票C,因此无法判断两者孰优孰劣。
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