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( )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C
( )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C
题库
2022-08-02
41
问题
( )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差B.转换因子C.可交割券价格D.最便宜可交割券
选项
A.基差
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券
答案
A
解析
在国债期货的交割日,国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子,因此,基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
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