（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C

题库2022-08-02 70

问题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差B.转换因子C.可交割券价格D.最便宜可交割券

选项 A.基差
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券

答案 A

解析在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1813429.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)