2. 从业资格
  3. （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C

（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C

题库2022-08-02  53
问题 （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差B.转换因子C.可交割券价格D.最便宜可交割券
选项 A.基差
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券
答案 A
解析 在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
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