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VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A.损失概率 B.持有期 C.概
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A.损失概率 B.持有期 C.概
免费题库
2022-08-02
98
问题
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件
选项
A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件
答案
B
解析
风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取:①置信水平;②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。
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