VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。A.损失概率 B.持有期 C.概

免费题库2022-08-02 79

问题 VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件

选项 A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件

答案 B

解析风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

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