以下( )为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率 B.该组合因素

考试题库2022-08-02  38

问题 以下(   )为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率B.该组合因素灵敏度系数大于零C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0D.该组合因素灵敏度系数小于零

选项 A.该组合具有期望收益率
B.该组合因素灵敏度系数大于零
C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
D.该组合因素灵敏度系数小于零

答案 C

解析 套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.(2)该组合因素灵敏度系数为零,且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…WNErN>0其中.Eri表示证券i的期望收益率。
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