2. 从业资格
  3. 在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）

在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）

资格题库2022-08-02  69
问题 在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。Ⅰ.到期期限增加Ⅱ.红利增加Ⅲ.标的物价格降低Ⅳ.无风险利率降低A：Ⅰ.ⅡB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项 A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案 C
解析 对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系，所以选项Ⅰ不是答案；在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升，所以选项Ⅱ是本题答案；标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加，所以选项Ⅲ也是答案；无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高，所以选项Ⅳ也是答案。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1809794.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)