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某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场
某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场
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2022-08-02
76
问题
某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。A.下跌2.43元B.上升2.45元C.下跌2.45元D.上升2.43元
选项
A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元
答案
B
解析
根据久期的计算公式,可得:债券价格改变额=-102×2.5×(-0.01)/(1+4%)=2.45(元),即债券价格上升2.45元。
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