2. 从业资格
  3. 给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（

给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（

考试题库2022-08-02  86
问题 给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（    ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41A.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B.按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀D.A和B投资组合业绩表现不相上下
选项 A.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
B.按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
C.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
D.A和B投资组合业绩表现不相上下
答案 C
解析 由夏普比率公式可知，A组合的Sp=（15%-5%）/0.4=0.25＜B组合的Sp=（11%-5%）/0.2=0.3。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。故B投资组合业绩表现更优秀。
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