2. 从业资格
  3. 下列关于H-M模型的说法错误的是（　　）。A.H-M模型带有虚拟变量D B.当

下列关于H-M模型的说法错误的是（　　）。A.H-M模型带有虚拟变量D B.当

admin2022-08-02  17
问题 下列关于H-M模型的说法错误的是（　　）。A.H-M模型带有虚拟变量DB.当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值C.当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值D.当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力
选项 A.H-M模型带有虚拟变量D
B.当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值
C.当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值
D.当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力
答案 D
解析 选项D说法错误：当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在时机选择能力。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751193.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)