某证券投资组合中有A、B两只股票，β系数分别为0.6和1.5，A、B两只股票的价

最全题库2022-08-02 38

问题某证券投资组合中有A、B两只股票，β系数分别为0.6和1.5，A、B两只股票的价值在该组合中所占比例分别为 70%和30%，假设当前短期国债收益率为4%，股票价格指数平均收益率为12%，则该证券投资组合的必要收益率为（）。A.6.96％B.10.44％C.10.96％D.13.44％

选项 A.6.96％
B.10.44％
C.10.96％
D.13.44％

答案 C

解析该证券投资组合的β系数＝0.6×70%＋1.5×30%＝0.87，证券投资组合的必要收益率＝4％＋0.87×（12％－4％）＝10.96％。

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财务与会计

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