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2018年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场
2018年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场
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2022-08-02
28
问题
2018年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动,因此他希望卖空2019年6月到期的长期国债期货合约,该合约目前市价为94.1875美元,该合约规模为10万美元面值的长期国债。因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年,长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值,他应卖空的期货合约数为( )份。A.150B.165C.135D.120
选项
A.150
B.165
C.135
D.120
答案
B
解析
DS分别表示需进行套期保值资产的价格和久期,F表示利率期货的价格,DF表示期货合约标的债券的久期。
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