某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A

考试题库2022-08-02  95

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。根据以上资料,回答下列问题:假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是(   )。查看材料A.宏观经济形势变动风险B.国家经济政策变动风险C.财务风险D.经营风险

选项 A.宏观经济形势变动风险
B.国家经济政策变动风险
C.财务风险
D.经营风险

答案 AB

解析 系统风险是由影响整个市场的风险因素所引起的,包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它是在市场上永远存在的,不可以通过资产组合来消除的风险。非系统风险指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险(公司自身原因),是可以通过资产组合予以降低或消除,属于可分散风险。
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