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假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准
假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准
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2022-08-02
18
问题
假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为( )。A.1.66%B.1.58%C.12.88%D.13.79%
选项
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
答案
AC
解析
方差=(50%×12%)2+(50%×20%)2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%
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