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3月1日,6月大豆合约价格为.4 390元/吨,9月大豆合约价格为4 200元/吨。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买
3月1日,6月大豆合约价格为.4 390元/吨,9月大豆合约价格为4 200元/吨。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买
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2024-03-09
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问题
3月1日,6月大豆合约价格为.4 390元/吨,9月大豆合约价格为4 200元/吨。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降。当价差为( )元/吨时该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
选项
A、小于等于一190
B、等于一190
C、小于190
D、大于190
答案
C
解析
该投资者进行的是卖出套利,价差缩小时盈利。3月份的价差为8 390—8 200=190(元/吨),当价差小于190元/吨时,投资者盈利。故此题选C。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/3520345.html
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