2. 财务会计
  3. 设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4

设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4

游客2024-03-09  16
问题 设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4 100点、4 200点、4 280点及4 220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是(    )。
选项 A、4月1日的期货理论价格是4 140点
B、5月1日的期货理论价格是4 248点
C、6月1日的期货理论价格是4 294点
D、6月30日的期货理论价格是4 220点
答案 B
解析 期货理论价格F(t，T)=S(t)+S(t)×(r—d)×(T—t)／365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4 140点、4 228点、4 294点及4 220点。故此题选B。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/3520341.html
相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)