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7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项
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2023-08-07
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问题
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
选项
A、9月份大豆合约的价格保持不变,11月份大豆合约的价格涨至2 050元/吨
B、9月份大豆合约的价格涨至2 100元/吨,11月份大豆合约的价格保持不变
C、9月份大豆合约的价格跌至1 900元/吨,11月份大豆合约的价格涨至1 990元/吨
D、9月份大豆合约的价格涨至2 010元/吨,11月份大豆合约的价格涨至2 150元/吨
答案
D
解析
卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,我们称这种套利为熊市套利。所以该投资者卖出9月份合约,买入11月份合约。选项A中获利100元;选项B中获利一100元;选项C中获利140元;选项D中获利190元。所以,选项D使该投资者获利最大。
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