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投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
考试题库
2022-08-02
227
问题
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题:(不计交易成本)该策略最大损失为( )美分/蒲式耳。A.40B.10C.60D.50
选项
A.40
B.10
C.60
D.50
答案
A
解析
熊市看涨期权的最大风险
=(较高执行价格-较低执行价格)-最大收益
=(850-800)-10=40(美分/蒲式耳)。
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