2. 从业资格
  3. 下列选项中，（ ）是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物

下列选项中，（ ）是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物

admin2022-08-02  230
问题 下列选项中，（   ）是国债基差交易与股指期现套利的主要区别。A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动B.国债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
选项 A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动
B.国债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
答案 AD
解析 国债基差交易与股指期现套利的区别主要为两方面：
一是国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样。
二是国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/718060.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)