2. 从业资格
  3. 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 ，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权到期

在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 ，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权到期

题库2022-08-02  143
问题 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 ，通常需要估计的变量是（   ）。A.期权到期时间B.标的资产的波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率
选项 A.期权到期时间
B.标的资产的波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
答案 B
解析 B-S模型中涉及的5个参数包括：到期时间T，无风险利率r，标的资产即期价格S，执行价格X，标的资产的波动率。选项中的到期时间，无风险利率是已知的，无需估计，标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量。而标的资产的波动率是需要估计的，通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率，将其作为B-S模型的波动率参数。
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