某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条

考试题库2022-08-02 51

问题某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。?A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006

选项 A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006

答案 B

解析根据计算公式，Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=（1个月后的期权理论价格-0.08）÷（1/12）=-0.2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0.08-0.2/12≈0.063（元）。

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期货投资分析

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