随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　）

题库2022-08-02 53

问题随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　）

选项

答案错

解析随着剩余时间的缩短，虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零；而平值期权的Gamma越来越大，并且在1临近到期日时急剧上升。

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