如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险

练习题库2022-08-02 80

问题如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销非系统风险

选项 A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵销所有风险
D.可以最大限度地抵销非系统风险

答案 D

解析此组合为完全负相关的投资组合，资产组合可以最大限度地降低非系统风险，此时风险分散化效应最强。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/gongwuyuan/2584707.html

会计学军队文职

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)