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如果两只股票的相关系数为-1,那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险
如果两只股票的相关系数为-1,那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险
练习题库
2022-08-02
70
问题
如果两只股票的相关系数为-1,那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销非系统风险
选项
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵销所有风险
D.可以最大限度地抵销非系统风险
答案
D
解析
此组合为完全负相关的投资组合,资产组合可以最大限度地降低非系统风险,此时风险分散化效应最强。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/gongwuyuan/2584707.html
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