2. 从业资格
  3. 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应

根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应

资格题库2022-08-02  41
问题 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
选项
答案 对
解析 资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。
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