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确定有效边界所需的数据包括()。A:各类资产的投资收益率 B:各类资产的投资收益
确定有效边界所需的数据包括()。A:各类资产的投资收益率 B:各类资产的投资收益
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2022-08-02
81
问题
确定有效边界所需的数据包括()。A:各类资产的投资收益率B:各类资产的投资收益率相关性C:各类资产的风险大小D:各类资产在组合中的权重
选项
A:各类资产的投资收益率
B:各类资产的投资收益率相关性
C:各类资产的风险大小
D:各类资产在组合中的权重
答案
ABCD
解析
证券组合可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的特征E(r
i
)和σ
i
以及证券收益率之间的相互关系p
ij
,还依赖于投资组合中权数的约束。
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