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  3. 套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是（ ）。 A.投

套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是（ ）。 A.投

题库2022-08-02  48
问题 套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是（ ）。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εiC.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
选项
答案 B
解析 套利定价理论的假设有A、B、C三项。其中，A项假设是对投资者偏好的规范；B选项假设是对收益生成机制的量化描述；C选项假设是对投资者处理问题能力的要求。
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